금융감독원 금융공학 직렬 기출문제 (2014년)

객관식 및 서술형

영구 배당채 가치 및 듀레이션
각종 옵션과 합성전략에 따른 그릭 (주로 감마와 베가)
콜 옵션이랑 디지털 옵션 주고 풋옵션 델타 구하기
MC 에서 분산감소법 3가지 (대조변수법, 통제변수법, Quasi-Random)
FDM 손으로 풀기 (explicit method)
바시첵 모형 적분하기
각종 분포들 특징 (Z분포, t분포, 카이스퀘어, 자유도)
헤스톤 모형 및 기타 변동성 (옵션관련) 모형 설명
이토 적분과 브라우니안 모션 성질
환율 헷지방법 서술 및 전략 구성
풋콜 패러티 증명 및 성립하는지 보이기
현물 환율과 이자율 이용해서 선물환율 계산 및 아비트리지 전략
듀레이션 개념 및 계산하기
듀레이션 헷지와 ALM
YTM 주고 포워드 레이트 구하기
각 주식의 beta주고 주식 포트폴리오 VaR, 채권 VaR 구하기
ES 과 VaR 차이점 서술


논술

1. 저금리 기조에 따른 환경변화와 금융회사 및 금융감독당국의 대응방안
2. 노키즈존 확대에 대한 생각


시험 스타일

카이스트 금융공학 대학원 강의 내용 + FRM 시험 문제 스타일