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2016년 12월 31일 토요일

Multifactor Long Short Strategy



왜 멀티팩터 인가? 에 대한 설명은
위의 링크에 있는 Scientific Beta 의
자료가 훨씬 정확할 듯 합니다.

저도 해당 PAPER 에 매우 감동받고, 영향을 받았으며,
를 통해 간단히 살펴보기도 했습니다.



* Methodology *


1. KOSPI200 종목 내
로우볼, 모멘텀, 고배당, 퀄리티밸류 팩터 기준
상위 종목 선택

ⅰ. 로우볼: 과거 60개월 변동성 기준 저변동성 종목 2배수 선택 후,
벨류에이션 상위 종목 선택


ⅱ. 모멘텀: 과거 12개월 (최근 1개월 제외) Residual Sharpe Ratio 상위 종목


ⅲ. 고배당: 배당성향 상,하위 20% 및 퀄리티 상,하위 20% 제외 종목중
배당수익률 상위 종목


ⅳ. 퀄리티밸류: 퀄리티 팩터 및 밸류 팩터
선형 결합 기준 상위 종목


2. 선택된 종목 중 중복된 종목 제거 후
최종 종목 선택 (월별 80 ~ 100종목)


3. Long Only 포트폴리오의 경우
동일가중 및 월별 리밸런싱 시행


4. Long-Short 포트폴리오의 경우
Long Only 포트폴리오 매수 및
근월물 KOSPI200 선물지수 Short

Dollar Hedge 시행으로
Position 100% Hedge


* Long Only Portfolio *


각 팩터별 수익률 및 
포트폴리오 수익률





Low vol
Momentum
High Yield
Quality Value
KOSPI 200
Cum Return
14.33
24.40
11.09
22.99
3.10
Ann Return
0.19
0.22
0.17
0.22
0.09
Ann Std
0.22
0.27
0.26
0.26
0.22
Sharpe
0.84
0.84
0.65
0.85
0.43
MDD
0.43
0.54
0.47
0.45
0.47
Tracking Err
0.13
0.14
0.15
0.15




각 전략 간 상관관계

 
Low vol
Momentum
High Yield
Quality Value
Low vol
1.00
 
 
 
Momentum
0.85
1.00
 
 
High Yield
0.90
0.84
1.00
 
Quality Value
0.94
0.85
0.93
1.00






 
EW Portfolio
KOSPI 200
Cum Return
14.260
3.104
Ann Return
0.186
0.092
Ann Std
0.244
0.216
Sharpe
0.761
0.428
MDD
0.486
0.470
Tracking Err
0.121



* Long Short Portfolio *


Long Short
Cum Return
3.163
Ann Return
0.093
Ann Std
0.123
Sharpe
0.755
MDD
0.146


각 전략 및 포트폴리오
Risk Return Profile


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