* 월별 수익률 *
1월
|
1.4599%
|
7월
|
0.9686%
|
2월
|
1.7623%
|
8월
|
-1.9187%
|
3월
|
1.4501%
|
9월
|
0.0128%
|
4월
|
1.9393%
|
10월
|
-0.9371%
|
5월
|
-0.4549%
|
11월
|
0.1646%
|
6월
|
5.1178%
|
12월
|
0.0869%
|
* 2016년 수익률 그래프 *
전반적으로 상반기까지 강한 상승을 보이다,
8월 하락 이후 보합세를 보이며 한해를 마감하였습니다.
2월 중국발 악재,
브렉시트,
트럼프 당선,
다우지수 20,000 돌파 등
글로벌 시장을 출렁이게 한
변동성 이슈들이 많았지만,
매우 성공적인으로 MDD 가 관리되며
10% 가량 수익으로 한해를 마감하였습니다.
* 월별 MP 비중 *
Period
|
ETF
|
WEIGHT
|
Period
|
ETF
|
WEIGHT
|
1월
|
NASDAQ 100
|
10%
|
7월
|
20+ T Bond
|
17%
|
20+ T Bond
|
10%
|
Emerging Bond
|
52%
|
||
7-10 T Bond
|
57%
|
US Real Estate
|
11%
|
||
US Real Estate
|
10%
|
Gold
|
10%
|
||
Dollar Index
|
13%
|
Commodity
|
10%
|
||
2월
|
20+ T Bond
|
10%
|
8월
|
RUSSEL 2000
|
10%
|
7-10 T Bond
|
10%
|
KOREA
|
10%
|
||
Agg Bond
|
52%
|
Emerging
|
10%
|
||
Gold
|
10%
|
US Real Estate
|
32%
|
||
Dollar Index
|
18%
|
Gold
|
38%
|
||
3월
|
20+ T Bond
|
10%
|
9월
|
RUSSEL 2000
|
10%
|
7-10 T Bond
|
10%
|
NASDAQ 100
|
10%
|
||
Agg Bond
|
60%
|
KOREA
|
10%
|
||
US Real Estate
|
10%
|
Emerging
|
10%
|
||
Gold
|
10%
|
US Real Estate
|
60%
|
||
4월
|
S&P 500
|
22%
|
10월
|
RUSSEL 2000
|
17%
|
NASDAQ 100
|
10%
|
JAPAN
|
47%
|
||
KOREA
|
10%
|
Emerging
|
10%
|
||
US Real Estate
|
10%
|
Oil
|
10%
|
||
Gold
|
48%
|
Commodity
|
15%
|
||
5월
|
20+ T Bond
|
17%
|
11월
|
RUSSEL 2000
|
10%
|
Emerging Bond
|
53%
|
NASDAQ 100
|
45%
|
||
Global TIPS
|
10%
|
JAPAN
|
25%
|
||
US Real Estate
|
10%
|
KOREA
|
10%
|
||
Gold
|
10%
|
Emerging
|
10%
|
||
6월
|
20+ T Bond
|
24%
|
12월
|
RUSSEL 2000
|
10%
|
Emerging Bond
|
46%
|
NASDAQ 100
|
45%
|
||
US Real Estate
|
10%
|
KOREA
|
10%
|
||
Global Real Estate
|
10%
|
Emerging
|
10%
|
||
Gold
|
10%
|
Copper
|
25%
|
상반기에는 채권관련 비중이 높다가,
미국 주가지수가 연일 신고가를 기록하면서
하반기에는 미국 주식 비중이 높습니다.
한국이나 일본 같은 경우에는
Local Index 의 상승폭 보다는
US Dollar 대비 FX 변동으로 인해
포트폴리오에 편입된 듯 합니다.
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