tag:blogger.com,1999:blog-23651150467485474.post961667723340559328..comments2023-11-03T16:38:15.899+09:00Comments on Henry's Quantopia: 당신의 백테스트 수익률은 절대로 반복되지 않는다. (알파, 베타, 그리고 멀티)Unknownnoreply@blogger.comBlogger9125tag:blogger.com,1999:blog-23651150467485474.post-88073537419856033192020-04-22T06:54:19.199+09:002020-04-22T06:54:19.199+09:00밸류를 all asset에 적용한 건 각 자산군에 밸류 적용해 개별종목 매수하고 그 비중을...밸류를 all asset에 적용한 건 각 자산군에 밸류 적용해 개별종목 매수하고 그 비중을 동일비중으로 가져간 건가요? 구체적인 내용이 궁금합니다아쇼카https://www.blogger.com/profile/08726896431312581047noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-23651150467485474.post-55235072994035163342020-04-22T06:51:15.709+09:002020-04-22T06:51:15.709+09:00혹시.. 주식 이외 자산에 가치 팩터를 적용하는 게 무슨 의미인지 알 수 있을까요?혹시.. 주식 이외 자산에 가치 팩터를 적용하는 게 무슨 의미인지 알 수 있을까요?아쇼카https://www.blogger.com/profile/08726896431312581047noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-23651150467485474.post-89178972619876126252019-03-09T13:55:00.562+09:002019-03-09T13:55:00.562+09:00삼글이가 역시 진리인가요..삼글이가 역시 진리인가요..Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/14210082572875653942noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-23651150467485474.post-79709651785910525572017-12-24T23:42:03.213+09:002017-12-24T23:42:03.213+09:00이런 면에서 멀티팩터인 tiger 우량가치는 여전히 좋은 etf인것 같습니다^^이런 면에서 멀티팩터인 tiger 우량가치는 여전히 좋은 etf인것 같습니다^^산수유https://www.blogger.com/profile/05064553929540297494noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-23651150467485474.post-56927316297080770522017-11-22T18:10:10.371+09:002017-11-22T18:10:10.371+09:00넵 알겠습니다 ! 감사합니다. 그럼 다음번엔 페북으로 찾아뵙겠습니다 ㅎ
넵 알겠습니다 ! 감사합니다. 그럼 다음번엔 페북으로 찾아뵙겠습니다 ㅎ<br />Baek Seung Hwanhttps://www.blogger.com/profile/01699595619653457560noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-23651150467485474.post-78004144406551000182017-11-21T22:58:13.919+09:002017-11-21T22:58:13.919+09:00선생님이라 불리기에 태경이형에 비하면 한참 모자랍니다 ㅋㅋㅋ
SMB는 시가총액 Media...선생님이라 불리기에 태경이형에 비하면 한참 모자랍니다 ㅋㅋㅋ<br /><br />SMB는 시가총액 Median 기준 상하위 50%를 나누고, HML은 PBR 기준(음수제외) 상하위 30%를 나눕니다. 그러나 해당 방법으로만 구성하면 타 팩터에 영향을 받게 되어, 예를 들어 가치주는 대부분 소형주고 성장주는 대부분 대형주고, 책 43페이지에 나오는 것처럼 또 그루핑을 나누어 쪼개개 되는겁니다.<br /><br />자세한건 프렌치 라이브러리의 방법론 보시면 알겁니다.<br />http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/Data_Library/f-f_factors.html<br /><br />그리고 블로그는 댓글 보기가 힘들어서, 질문 있으시면 페북 담벼락이 칼처럼 확인합니다. ㅋㅋ<br />Henryhttps://www.blogger.com/profile/09199083605203157930noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-23651150467485474.post-47454774221977892622017-11-21T07:14:11.765+09:002017-11-21T07:14:11.765+09:00선생님 안녕하세요 ㅎㅎ 스마트베타 책 잘 읽었습니다. 퀀트에 대한 개념이해 후 좀 더 깊게...선생님 안녕하세요 ㅎㅎ 스마트베타 책 잘 읽었습니다. 퀀트에 대한 개념이해 후 좀 더 깊게 공부하려 할 때 방향을 잡아주는 책인 것 같아서 지속적으로 참고하며 보게 될 것 같습니다. 물론 뒤에 있는 부록 중에는 어려운 공식들이 많아 공부를 많이 해봐야할 것 같구요 ㅎ<br /> 책 읽다가 질문들이 조금 생겼는데 여기다 여쭤봐도 되겠죠? ㅎ<br /> 파마프렌치 3팩터에서 SMB 는 소형주대 대형주 팩터, HML은 가치주대 성장주 팩터라고 읽었는데요. 그럼 소형주랑 대형주를 나누는 구체적인 기준, 그리고 가치주와 성장주를 나누는 구체적인 기준이 뭔지 궁금합니다. 계산을 실제 해볼때 어떤 기준으로 나눠서 하시는지요.<br />Baek Seung Hwanhttps://www.blogger.com/profile/01699595619653457560noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-23651150467485474.post-86889411461165022472017-11-20T22:03:54.605+09:002017-11-20T22:03:54.605+09:00경제 성장률과 비례하는 투자법은 전세계 주식, 그것도 롱온리 투자법 밖에 없습니다.
예를 ...경제 성장률과 비례하는 투자법은 전세계 주식, 그것도 롱온리 투자법 밖에 없습니다.<br />예를 들어 환율의 모멘텀이 경제 성장률과는 아무런 상관이 없죠,<br /><br />롱-숏 투자는 시장에서 발생하는 비이성적 구조가 정상화 되는 간극을 먹는 전략입니다.<br />이러한 전략, 자산을 다변화해서 변동성을 극한으로 줄이는 것이고요Henryhttps://www.blogger.com/profile/09199083605203157930noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-23651150467485474.post-70691747681762010642017-11-20T21:58:29.272+09:002017-11-20T21:58:29.272+09:00전 퀀트에 대해서 잘 모르지만 궁금한게 있는데요!!
이렇게 전 국가, 전 자산에 모든 전...전 퀀트에 대해서 잘 모르지만 궁금한게 있는데요!!<br /><br />이렇게 전 국가, 전 자산에 모든 전략으로 투자하게되면 <br /><br />장기적으로 보았을때 전세계의 성장률(?) 이라고 해야할까요? 그런 것과 같아지는 것 아닌가요??<br /><br />그러니간... 장기적인 전세계 평균 수익률에 비해서 추가적인 수익이 나는 것은 아니게 되고 <br /><br />오직 변동성을 극한으로 줄이고 무한히 우상향하는 그런 그래프를 만들기 위해서 인가요?Researchanhttps://www.blogger.com/profile/03739348476131615231noreply@blogger.com